Parabolic SAR(파라볼릭 SAR), 주식투자 기술적 분석 보조지표 #6 [ 이춘근 티스토리 690회]

Parabolic SAR(Parabolic Stop And Reverse)은 J. Welles Wilder Jr.에 의해 개발되었으며 그의 책 <기술 거래 시스템의 새로운 개념; New Concepts in Technical Trading Systems, 1978>에서 제시한 개념인데, 추세전환을 파악할 목적으로 개발되었다.

주식 또는 외환과 같은 환전 거래 상품의 시장가격 방향에서 잠재적인 반전을 찾기 위해 고안한 방법이다. 추세 추종(후행) 지표이며 후행 손절매를 설정하거나 강한 추세 동안 포물선 곡선 내에 머무르는 경향이 있는 가격을 기반으로 진입점 또는 출구점을 결정하는 데 사용할 수 있다. 기존의 추세가 끝나고 새로운 추세가 시작되었다는 것을 점선의 포물선(parabolic)형대로 보여주는 지표이다. 따라서 파라볼릭 지표상의 전환은 기존추세가 기속력이 약해져 새로운 추세전환이 임박했음을 뜻한다.

파라볼릭지표는 시장가격이 추세를 형성하고 움직일 때 추세 진행의 가속력이 높아진다는 점에서 착안해 만들어졌다. 주가와 환율의 추세가 일단 형성되면 기존 흐름이 강하게 나타나지만, 추세가 전환할 때는 흐름이 약하게 된다.

 

▣ 계산방식

Parabolic SAR 계산은 두 개의 Parabolic SAR 공식이 있는 알고리즘을 사용하여 수행된다.

파라볼릭의 AF값(Acceleration Factor : 가속변수)은 보통 0.02-0.2까지의 수치값을 사용한다. 0.02보다 값이 클수록 신호가 민감하게 반영되고, 이보다 작으면 작을수록 신호가 느리게 반영된다. 예를 들면 0.1은 민감하게 > 0.02> 0.01은 느리게

 

◑ 기본 설정; 초기 가속변수; 0.02, 종가 값 0.02, 한계 값; 0.2

계산식

◑ 상승추세; 익일 Parabolic= 당일 Parabolic+가속계수*(추세 내의 신고가 – 당일 SAR)

◑ 하락추세; 익일 Parabolic= 당일 Parabolic+가속계수*(추세 내의 신저가 – 당일 SAR)

 

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◑ 계산 방법을 다른 방식으로 설명하면 다음과 같다.

SAR(t)=SAR(t-1)+{AF*[EP-SAR(t-1)]

여기서 EP(Extreme Price); 일정 기간에 고가와 저가를 나타내는 가격변수로 매수포지션에서는 신고가, 매도포지션에서는 신저가를 사용한다. t는 표시기의 현재 값이고, t-1은 이전기간(전일)의 값이다. AF는 가속 계수이고, 일반적으로 다음 단계에 따라 0.02에서 0.2로 증가한다.

AF(Acceleration Factor); 가속변수로써 주가가 상승할 때는 증가하며, 주가가 하락할 때는 감소한다.

 

Parabolic 그래프가 제시한 추세의 가속도만큼을 시장흐름이 따라가지 못할 때 추세전환이 예상되는 시점에서 기존의 포지션을 정리(Stop)하고, 반대포지션(Reversal)을 취해야 한다는 의미로 사용된다. 하지만 이 기법은 추세추종형 기법이므로 추세가 약한 횡보장에서는 손실확률이 커진다. 손실확률을 줄이기 위하여 이 지표에 사용되는 가속변수 값을 줄여 잘못된 신호를 배제할 수 있지만, 이 경우 추세변화에 비하여 신호가 느리게 발생한다는 단점이 있다. 이러한 단점을 보완하기 위하여 ADX 또는 DMI을 병용하는 방법이 있다.

 

▶LG에너지솔루션; Parabolic SAR 추세(2021.3--2023.1.10)

▣ 매매활용법

① 주가가 파라볼릭 지표보다 위에 있으면 상승추세를 나타내고, 아래에 있으면 하락추세를 의미한다.

② 따라서 주가가 SAR 위로 올라갔을 때는 매수를, 주가가 SAR 아래로 내려갈 때는 매도신호로 인식하면 된다.

 

파라볼릭 SAR는 방향성과 시장 추세의 지속 기간과 잠재적 추세 반전 지점을 알려주는 보조지표로 상승과 하락, 추세가 있는 시장에서 특별히 유용하게 쓰이는 지표이다.

파라볼릭 SAR를 보는 방법은 다른 보조지표에 비해 비교적 간단하고 명료하다. 주가가 하락 추세에는 파라볼릭 SAR이 캔들 위(파란 점)에 위치하면서 하락을 보이고, 반대로 상승추세에서는 파라볼릭 SAR이 주가의 아래(빨간 점)에 위치하며 상승을 보인다. 이때 파라볼릭 SAR이 캔들 위(파란 점)에서 아래(빨간 점)로 교차하여 진행되면 추세전환을 예측해볼 수 있다.

 

▶삼성전자; Parabolic SAR 추세(2021.9--2023.1.10)

파라볼릭 SAR이 주가 위에 위치하다가 주가 아래로 교차하여 내려왔을 때 매수 타이밍이고, 반대로 파라볼릭 SAR이 주가 아래에 위치하다가 주가 위로 교차하여 올라가면 매도를 고려해봐야 할 때이다./단 주가가 횡보할 때는 잦은 매매 신호로 혼란이 발생할 수 있으므로 횡보장세에는 사용이 적합하지 않고, 방향성이 확실한 시장에서 적합한 보조지표이다.

 

Parabolic 지표는 추세전환 신호가 좀 늦은 감이 있으나 확실하다는 장점이 있다. 그러나 횡보장에서는 속임수 신호가 많이 발생할 수 있는 문제가 있다. 따라서 이 지표도 다른 보조지표, 즉 DMI, ADX, 스토캐스틱, RSI, CCI, MACD 등과 함께 사용하여 매매를 판단하는 것이 좋다.